Риск-менеджмент

Действующая в Банке БелВЭБ система управления рисками построена в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Беларусь, международными стандартами в области управления рисками, на основе подходов, принятых в Группе Внешэкономбанка.

Система управления рисками в Банке БелВЭБ централизована, полностью интегрирована в деятельность банка и совершенствуется вместе с развитием банковских бизнес-процессов.

Действующие стратегия и политика управления рисками определяют ключевые аспекты управления рисками в Банке БелВЭБ и обеспечивают соблюдение основных принципов Политики по управлению рисками Группы Внешэкономбанка.

Процедуры, осуществляемые в рамках системы управления рисками, предусматривают идентификацию и оценку рисков, в том числе на основе анализа состояния внешней среды, включают подготовку и реализацию мер по ограничению рисков, разработку предложений по формированию системы лимитов.

Банк БелВЭБ управляет кредитным риском путем:

установления единой методологии выявления и оценки кредитного риска;
организации адекватной и соответствующей интересам банка системы кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, системы установления лимитов по операциям, подверженным кредитному риску;
осуществления качественного и своевременного анализа состояния и динамики кредитного портфеля, нормативов безопасного функционирования, характеризующих уровень кредитного риска;
организации стресс-тестирования и выявления причин и факторов, влияющих на изменение уровня кредитного риска;
создания системы регулярного и своевременного информирования Высшего кредитного комитета, Правления, Наблюдательного Совета Банка БелВЭБ об уровне кредитного риска.

В Банке БелВЭБ внедрены система внутренних рейтингов корпоративных клиентов и скоринговая модель оценки кредитоспособности физических лиц, которые обеспечивают:

дифференцированную оценку вероятности неисполнения должниками своих обязательств на основе анализа количественных и качественных факторов кредитного риска, степени их влияния на способность должника обслуживать и погашать принятые обязательства;
стандартизацию подходов к оценке кредитоспособности физических лиц, оптимизацию бизнес-процессов рассмотрения кредитных заявок и ускорение процесса принятия решения.

Для управления ликвидностью в Банке БелВЭБ применяется комбинированный метод, включающий управление ликвидными активами (накопление собственных ликвидных активов для покрытия ожидаемой в них потребности), управление пассивами (обеспечение потребности в ликвидных средствах за счет предварительного заключения соглашений о привлечении денежных средств на межбанковским рынке), а также элементы метода балансировки активно-пассивных операций по срокам (контроль разрывов между активами и пассивами по срокам погашения).

В целях комплексной оценки риска ликвидности Банк БелВЭБ применяет следующие методы: коэффициентный анализ ликвидности баланса, оценку разрывов ликвидности, анализ денежных потоков и стресс-тестирование.

В рамках развития управления риском ликвидности Банком БелВЭБ осуществляется расчет и мониторинг коэффициентов ликвидности, предусмотренных Базель III.

Для управления рыночным риском Банк БелВЭБ использует периодическую оценку потенциальных потерь, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых потерь.

За исключением валютных позиций Банк БелВЭБ не имеет значительных концентраций рыночного риска. Оценка валютного риска осуществляется с применением метода Value-at-Risk. Действующая система лимитов валютного риска, включающая позиционные лимиты и лимиты потерь, позволяет обеспечивать Банку БелВЭБ приемлемый уровень риска.

Управление процентным риском и его контроль базируются на оценке риска с применением методов гэп-анализа, модифицированной дюрации и стресс-тестирования, определяющих влияние изменения процентных ставок на чистый процентный доход и капитал Банка БелВЭБ.

Система лимитов процентного риска Банк БелВЭБ включает: лимит изменения текущей стоимости активов и обязательств, лимит изменения величины чистого процентного дохода и лимиты на разрывы активов и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок.

В Банке БелВЭБ создана и поддерживается комплексная централизованная система менеджмента операционного риска, предусматривающая оценку, мониторинг и контроль риска в соответствии с локальными нормативными актами Банка БелВЭБ.

Функции по управлению операционным риском закрепляются на всех уровнях: органы управления Банка БелВЭБ, коллегиальные рабочие органы, структурные подразделения и ответственные лица.

В целях управления операционным риском в Банке БелВЭБ ведется база данных фактов реализации операционного риска. На основе анализа базы данных вырабатываются рекомендации по оптимизации бизнес-процессов.

Банк БелВЭБ регулярно осуществляет внутреннюю оценку достаточности капитала, предусматривающую расчет экономического капитала, определение степени покрытия экономического капитала доступным капиталом, стресс-тестирование достаточности нормативного капитала и определение требуемого буфера доступного капитала. Осуществляется планирование и распределение капитала по видам рисков и бизнес-направлениям деятельности, контроль за лимитами капитала.

Банком БелВЭБ продолжена работа по совершенствованию технологической составляющей системы управления рисками, в частности по развитию автоматизированной системы управления рисками.

В октябре 2015 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) присвоило рейтинг качества системы риск-менеджмента Банка БелВЭБ на уровне A.rm «Высокий уровень риск-менеджмента».